تحلیل روابط علّی میان شاخصهای کفایت سرمایه، نقدینگی و سودآوری بانکها در چارچوب مقررات نظارتی بانک مرکزی ایران با رویکرد دیمتل
کلمات کلیدی:
نقدینگی, سودآوری, مقررات بانکی, کفایتچکیده
هدف این پژوهش تحلیل روابط علّی میان شاخصهای کفایت سرمایه، نقدینگی و سودآوری بانکها در چارچوب مقررات نظارتی بانک مرکزی ایران با استفاده از رویکرد دیمتل و تبیین نقش عوامل نظارتی در بهبود عملکرد بانکها است. این پژوهش از نوع توصیفی–کاربردی است که برای گردآوری دادهها از روش اسنادی و ابزار پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شده است. جامعه آماری شامل ۱۵ نفر از خبرگان و مدیران ارشد بانکی و مسئولان مرتبط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود که با روش هدفمند انتخاب شدند. تحلیل دادهها با استفاده از رویکرد دیمتل فازی برای تعیین روابط علت و معلولی بین متغیرهای اصلی انجام گرفت. نتایج مدل دیمتل نشان داد که چهار عامل اصلی یعنی نقدینگی، سودآوری، عوامل مرتبط با مقررات بانکی و کفایت سرمایه بر بهبود عملکرد بانک تأثیر دارند. عوامل مرتبط با مقررات بانکی با میانگین تأثیرگذاری 18.740 به عنوان قویترین عامل علّی شناخته شد، در حالیکه سودآوری با میانگین تأثیرپذیری 14.975 در جایگاه عامل کاملاً معلول قرار گرفت. کفایت سرمایه با میانگین تأثیرگذاری 9.497 و نقدینگی با میانگین تأثیرگذاری 8.742 در رده عوامل تأثیرگذار ثانویه قرار گرفتند. تحلیل روابط علّی نشان داد که مقررات بانکی بر کفایت سرمایه و نقدینگی اثرگذار است و این دو متغیر به طور مستقیم سودآوری بانکها را تحت تأثیر قرار میدهند. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که مقررات بانکی نقش محوری در پویایی عملکرد بانکها دارد و تنظیم صحیح چارچوبهای نظارتی میتواند به بهبود نقدینگی، افزایش کفایت سرمایه و در نهایت رشد سودآوری منجر شود. به عبارت دیگر، ثبات و سلامت نظام بانکی ایران به شدت وابسته به کارآمدی سیاستهای نظارتی بانک مرکزی است. این نتایج میتواند به مدیران بانکی و سیاستگذاران در اصلاح مقررات، ارتقای تابآوری مالی و توسعه پایدار نظام بانکی کشور یاری رساند.
دانلودها
مراجع
Buffa, A. M., Vayanos, D., & Woolley, P. (2022). Asset management contracts and equilibrium prices. Journal of Political Economy, 130(12), 3146-3201. https://doi.org/10.1086/720515
Dinda, S. (2007). Social Capital in the Great ion of Human Capital and Economic Growth: A Productive Consumption Approach. Journal of Socio - Economics, 37, 2020-2033. https://doi.org/10.1016/j.socec.2007.06.014
Farzaneh, I., & Barari Noukashti, S. (2023). Presenting an Asset-Liability Management (ALM) Model in Explaining Earnings Quality Indicators Using the Fuzzy Method. Journal of Economics and Islamic Banking, 12(43), 443-470.
Isavi, A., Ansari Samani, H., Tari, F., & Amoozad, K. (2021). Determining the Appropriate Capital Adequacy Ratio in Iran's Islamic Banks. Financial Economics, 15(55), 55-78.
Ju, C., & Zhu, Y. (2024). Reinforcement Learning-Based Model for Enterprise Financial Asset Risk Assessment and Intelligent Decision-Making. Applied and Computational Engineering, 97, 181-186. https://doi.org/10.54254/2755-2721/97/20241365
Kashyap, A. K., Tsomocos, D. P., & Vardoulakis, A. P. (2024). Optimal bank regulation in the presence of credit and run risk. Journal of Political Economy, 132(3), 772-823. https://doi.org/10.1086/726909
Khosraviani, Z., Fallah Shams, M., & Khosraviani, Z. (2023). Designing an Optimal Asset-Liability Model Using the Multi-Objective Decision-Making Method with an Approach to Liquidity, Credit, Balance Sheet, and Capital Adequacy Risks. Financial Engineering and Securities Management, 29(100), 65-103.
Kunjeda, C. B. (2024). Impact of Capital Adequacy on Profitability of Commercial Banks in Nepal. SP Swag: Sudur Paschim Wisdom of Academic Gentry Journal, 57-72. https://doi.org/10.69476/sdpr.2024.v01i01.006
Labbafi, D., & Sarraf, M. (2021). Modeling Asset-Liability Management (ALM) in Bank Melli Iran Under Uncertainty: A Fractional Programming Model Approach. Decision Making and Operations Research, 5(4), 446-461.
Lysiak, L., Masiuk, I., Chynchyk, A., Yudina, O., Olshanskiy, O., & Shevchenko, V. (2022). Banking risks in the asset and liability management system. Journal of Risk and Financial Management, 15(6), 265. https://doi.org/10.3390/jrfm15060265
Madani, E., Panahian, H., Farhadian, A., Ghodratian Kashan, S. A., & Ghodrati, H. (2024). Exploring the Role of Financial Customer Support Policies in Bank Profit Efficiency. Islamic Economics and Banking Journal, 13(48), 287-309.
Mahdavipānah, K. A., Montazer, S., & Vakilifard, H. (2023). Analyzing the Impact of Central Bank Regulatory Rules on Financial Inclusion in Iran's Usury-Free Banking System. Islamic Financial Research, 12(4), 839-874.
Mohammadipour, R., Sobhani, B., & Sobhani, P. (2021). The Moderating Effect of Corporate Governance on the Relationship Between Bank Capital and Bank Liquidity Creation. 8th Iranian Conference on Management and Human Sciences Research,
Peykani, P., Sargolzaei, M., Botshekan, M. H., Oprean-Stan, C., & Takaloo, A. (2023). Optimization of asset and liability management of banks with minimum possible changes. Mathematics, 11(12), 2761. https://doi.org/10.3390/math11122761
Shahnai, N., Amin, N., & Namazi, N. R. (2024). Designing an Asset and Liability Management (ALM) Model in Agricultural Bank of Iran. Monetary and Financial Economics, 14(54), 129-159.
Shoja'iyan, S. F., Emamverdi, G., & Mehraara, M. (2025). The Effect of Sukuk on the Profitability of Iranian Banks: Competitors or Complements. Quarterly Journal of Financial Economics, 18(69), 1-29.
Taheri, S., & Shafiee, P. (2024). The Impact of Bank Managers' Overconfidence on Banking Stability Considering Regulatory Capital Requirements and Capital Adequacy in Iran. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 12(47), 127-158. https://doi.org/10.61186/qjfep.12.47.127
Tarawneh, A., Abdul-Rahman, A., Mohd Amin, S. I., & Ghazali, M. F. (2024). A Systematic Review of Fintech and Banking Profitability. International Journal of Financial Studies, 12, 3. https://doi.org/10.3390/ijfs12010003
Wang, Y.-M., Li, C.-A., & Lin, C.-F. (2024). The Impact of Investor Sentiment on the Futures Market: Evidence from the Taiwan Futures Exchange. International Research Journal of Finance and Economics, 134-151.
Zouaoui, M., Nouyrigat, G., & Beer, F. (2011). How does investor sentiment affect stock market crises? Evidence from panel data. Financial Review, 46(4), 723-747. https://doi.org/10.1111/j.1540-6288.2011.00318.x
دانلود
چاپ شده
ارسال
بازنگری
پذیرش
شماره
نوع مقاله
مجوز
حق نشر 2025 Ebrahim Azarkamand (Author); Seyed Rasoul Hosseini (Corresponding author); Vahid Mahmoudi, Habib Amirbeiki Langroodi (Author)

این پروژه تحت مجوز بین المللی Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 می باشد.